量化交易-最强辅助（可视化）-6-灵析社区

搜不鸟了

本节主要介绍如何做可视化&以及如何通过可视化来优化我们的量化交易策略。本节主要是提供一个策略优化的思路，最终上线的策略一定在足够的回测数据以不断调优的过程中诞生。

可视化

                                             图1

                                             图2

                                             图3

                                             图4

                                             图5

图1介绍：

左侧是我们策略执行的所有交易对列表，右侧是我们选中的某个交易对的蜡烛图、指标、趋势线以及买入&卖出的明细节点（是我们需要重点关注的）

图2介绍：

将图1右侧图表部分放大，通常分析的买入&卖出时机是我们需要关注的重点图表，很强大后面再详细介绍（是我们需要重点关注的）

图3介绍：

是某个交易对的交易概况，最大收益率、最大回撤、累积收益率、每笔交易的买入&卖出价格、关单理由（止损、收益达预期等）

图4介绍：

是我们整个策略的交易大盘情况，交易胜率、策略当前余额、每日收益、交易明细、当前开单情况

图5介绍：

记录我们策略的所有交易log，方便对照排查

策略优化

交易策略优化一般2个思路：

  • 让挣钱的策略盈利更高
  • 让亏钱的策略由亏转盈

盈利策略优化：

TRX/USDT 是我们策略中盈利的一个交易对，上图中有交易明细

接着我们看一下具体的交易图表：

买入判断：

卖出判断：

总结：

1、从交易入场时机&出场时机看，我们两次的交易是盈利的

2、买入&卖出时机的条件：tema>bb_lower & rsi<40,出场时机：tema>bb_upper

3、从上面图表中我们会发现2个问题：

  1. 策略并非在最低点买入，也并非在最高点卖出
  2. 策略后续其实还有套利机会，但都被错过

  1. 如上图我们优化买入时机如下：
  2. 买入时机：adx<30 & tema>bb_lower & tema<bb_upper
  3. 卖出时机：adx>60 & tema>bb_upper & rsi>70

亏损策略优化：

XRP/USDT的交易对，我们会发现在这个交易对，币价一直下跌，但策略却在一直开单，开的越多，亏损越大。

原因：显然策略认为开单地点为短时段内的谷点。

原始策略判断：

  1. 买入时机：tema>bb_lower & rsi<40
  2. 出场时机：tema>bb_upper

策略优化思路：

1、需要尽量避免下跌趋势中不断开单

2、需要设置一个严格止损条件（上图：10分钟内下跌超过20%）

优化策略时机：

  • tema>bb_lower & rsi < 35 & rsi>adx & rsi（上个时间点）<=adx(上个时间点）
  • tema>bb_upper & rsi>65 & rsi<adx
  • stop_loss=-0.1(-10%)
  • OK，以上基于可视化图表指标如何快速针对我们量化交易策略进行简单优化。
  • 优化策略如何设置判断条件阈值，主要依赖可视化图表提供的明细，另外已开个人经验

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