量化交易-开篇介绍-1-灵析社区

1、什么是量化交易

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中筛选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

一种科学化、体系化的投资方法，通过金融衍生品的对冲，基于大数据的策略，能够持续稳健的获利，哪怕是在大熊市中，量化投资表现也非常稳健

散户苦等牛市，量化穿越牛熊！

2018 年 9 月 19 日，管理规模高达一万亿人民币的平安资管，宣布裁撤权益投资部门，全力转向量化和委外，这个消息震动整个资管行业。其实在过去几年，国际金融行业中，这种趋势一直在持续。

2015 年 3 月，管理资产高达 1650 亿美元的桥水基金组建了新的人工智能团队，该团队将设计交易演算法，通过历史资料和统计概率预测未来。

截止 2016 年底，高盛 600 名交易员只剩 2 人，现在三分之一的员工是计算机工程师，接下来高盛还将使 IPO 过程中约 146 个步骤获得自动化。

2017 年 3 月底，全球最大资产管理公司贝莱德集团宣布，将裁去一批主动型基金经理，并用量化投资策略取而代之。

2017 年 5 月 19 日，微软人工智能首席科学家、IEEE Fellow 邓力加入对冲基金公司 Citadel 担任首席人工智能官。

基本能力要求：

下面这个截图是基于freqtrade写的一个高频交易策略回测结果：

上面的数据使用的是比特币数据，币圈的数据以及交易API是完全公开的，从量化交易策略转为实盘模式成本较低；

另外币圈交易所的数据获取成本较低，直接调用交易所API即可

1、freqtrade框架

2、TA-Lib库

3、python>=3.8.x

4、pip

5、docker